Savi Trading é uma empresa comercial proprietária que foi fundada pelo Banco de Investimento e Hedge Fund comerciantes com experiências combinadas de mais de 40 anos na indústria. Dentro de suas funções comerciais anteriores, eles foram responsáveis pela formação e desenvolvimento de novos membros de suas equipes. Com esta experiência, juntamente com suas habilidades de negociação e conhecimento, Savi Trading foi formado para fornecer treinamento sem paralelo e apoio para indivíduos que procuram desenvolver uma carreira na indústria de comércio. Por Savi Trading A empresa tem atraído com sucesso talentosos e excepcionais comerciantes de todo o mundo que compartilham a mesma idéia de sucesso como a empresa forte e consistente retorna Nós fornecemos recursos e apoio para comerciantes talentosos que demonstram desempenho para que possam cumprir seu potencial. Os parceiros e os comerciantes experientes têm uma vasta experiência dentro da indústria e têm excelentes contatos com os principais players que, em última instância, movimentam os mercados. Fornecemos grandes quantidades de informações semelhantes às disponíveis para o banco de investimento e as comunidades de fundos de hedge. Variando de análise econômica detalhada, análise de mercado e a capacidade de falar com outros comerciantes para compartilhar idéias e informações. A empresa coloca ênfase em ter um equilíbrio de candidatos experientes e de nível de entrada criando um ambiente em que os comerciantes podem desenvolver suas habilidades e gerar novas idéias e estratégias. Também nesta seção: ESCOLHA UM IDIOMA DIFERENTE CONTACTE-NOS NO BRASIL: 44 (0) 203 813 6561 EUA TOLL FREE: 1-855-324-SAVI Copyright 2017 Savi Trading. Todos os direitos reservados. Video AlgoTrader permite que as empresas comerciais automatizem estratégias de negociação complexas e quantitativas em forex, opções, futuros, ações, ETFs e mercados de commodities. Ao contrário de outras plataformas de negociação algorítmica, ele tem uma arquitetura robusta, open-source, permitindo a personalização para necessidades específicas do cliente. AlgoTrader é a borda bancos de investimento sofisticados, fundos de hedge e comerciantes proprietários foram esperando. Automatizado Qualquer estratégia de negociação quantitativa pode ser totalmente automatizada. Rápido Os altos volumes de dados de mercado são automaticamente processados, analisados e agidos em alta velocidade. Arquitetura de código aberto personalizável pode ser personalizada para requisitos específicos do usuário. Custo-Eficaz O comércio totalmente automatizado e os recursos internos reduzem o custo. Confiável Construído sobre a arquitetura mais robusta e tecnologia de ponta. Totalmente suportado Orientação abrangente disponível para instalação e personalização. Onsite e treinamento remoto e consultoria disponíveis. AlgoTrader Como funciona Qualquer estratégia de negociação baseada em regras pode ser totalmente automatizada: os dados do mercado eletrônico chegam. Os dados são encaminhados para as estratégias de negociação em execução no AlgoTrader. As estratégias de negociação analisam, filtram e processam dados de mercado e criam sinais comerciais. Com base em sinais comerciais, as ações são executadas (por exemplo, colocando uma ordem ou fechando uma posição). As encomendas são enviadas para os respectivos mercados. Consultoria e treinamento no local e remoto: Automação e migração de estratégias existentes Melhoria e otimização de estratégias existentes Prototipagem e backtesting de novas estratégias Desenvolvimento de funcionalidades personalizadas Documentação abrangente e guias de usuário Introdução AlgoTrader 3.0 O AlgoTrader mais poderoso Ainda Apr-07-2017 AlgoTrader 3.0 foi lançado. Esta versão inclui o novo HTML5 Frontend, implantação de um clique com Docker, três novos Algoritmos de Execução e um relatório de teste baseado em Excel. Apresentação da Instalação do AlgoTrader One-Click por Docker Mar-15-2017 AlgoTrader 3.0 introduz estratégias de negociação com um clique Docker BILANZ Artikel zum Thema Hochfrequenzhandel Fev-02-2017 AlgoTrader GmbH CEO Andy Flury em entrevista com BILANZ zum Thema Hochfrequenzhandel Cliente s Testemunhos Vontobel aprecia a arquitetura aberta e extensível do AlgoTrader, bem como o uso de componentes de código aberto comumente usados como Esper e Primavera. Benjamin Huber, Chefe de Algo Trading Smart Order Routing, Banco Vontobel AG, Z rico Estamos muito impressionados com as capacidades do AlgoTrader s em termos de desenvolvimento de estratégia e flexibilidade técnica. O AlgoTrader é a tecnologia-chave que nos permite negociar em paralelo várias estratégias de VIX Future e Option. Raimond Schuster, Membro da Diretoria Executiva, ISP Securities AG, Z rica Aplicação de computação evolutiva para a descoberta de regras em negociação de ações algorítmicas: A revisão da literatura A primeira revisão sistemática da literatura sobre a descoberta de regras evolutivas em negociação de ações algorítmica. Uma demonstração clara dos estudos neste campo baseados em uma estrutura de classificação. Uma análise precisa das lacunas e limitações dos estudos existentes com base nos detalhes do esquema de avaliação. Os fatores mais importantes que influenciam a rentabilidade dos modelos são apresentados em detalhes. Sugestões específicas para futuras melhorias baseadas na revisão são propostas. Resumo Apesar da ampla aplicação das técnicas de computação evolutiva (EC) para governar a descoberta em negociação algorítmica de ações (AT), uma ampla revisão da literatura sobre este tópico não está disponível. Portanto, este trabalho tem como objetivo fornecer a primeira revisão sistemática de literatura sobre a aplicação de técnicas de EC para a descoberta de regras em estoque AT. Dos 650 artigos publicados antes de 2017 (inclusive), foram confirmados 51 artigos relevantes de 24 periódicos. Esses trabalhos foram analisados e agrupados em três categorias de métodos analíticos (análise fundamental, análise técnica e análise de mistura) e três categorias de técnica da CE (algoritmo evolutivo, inteligência de enxame e técnicas EC híbridas). Observa-se um viés significativo em relação às aplicações de técnicas baseadas em algoritmos genéticos (GA) e de programação genética (GP) na descoberta técnica de regras de negociação. Outras técnicas da CE e análises fundamentais carecem de estudo suficiente. Além disso, resumimos as informações sobre o esquema de avaliação de trabalhos selecionados e particularmente analisamos as pesquisas que comparam seus modelos com estratégia de compra e retenção (B H). Observamos um fenômeno interessante onde a maioria das técnicas existentes atua efetivamente na tendência de baixa e mal na tendência de alta e considerando a distribuição da pesquisa no quadro de classificação, sugerimos que esse fenômeno pode ser atribuído à inclinação das seleções de fatores e do problema Seleções de custos de transação. Observamos também a influência significativa da variação do custo de transação nas margens de excesso de retorno. Outros fatores influenciados também são apresentados em detalhes. A ausência de formas de previsão das tendências do mercado e a seleção do custo de transação são duas grandes limitações dos estudos revisados. Além disso, a combinação de técnicas de descoberta de regras de negociação e seleção de carteiras é um importante vazio de pesquisa. Nossa revisão revela o foco da pesquisa e lacunas na aplicação de técnicas de CE para a descoberta de regras em estoque AT e sugere um roteiro para pesquisas futuras. Resumo gráfico
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